همه‌ی ما در تلاشیم تا با به‌کارگیری روش‌های مؤثر، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از زیان‌های احتمالی در بازارهای مالی جلوگیری کنیم. برای دستیابی به این هدف، ابزارهای متنوعی در اختیار داریم که هر یک نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری دارند. اندیکاتور MACD یکی از شاخص‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که ماهیت آن تاخیری بوده و به شناسایی روندهای قیمتی کمک می‌کند. در این مطلب، با ۵ استراتژی کاربردی بر پایه‌ی اندیکاتور MACD آشنا می‌شوید که می‌توان آن‌ها را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی برای معاملات دقیق‌تر به‌کار برد.
اگر با مفاهیم پایه‌ی بازارهای مالی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله‌ی آموزش بورس را مطالعه کنید.
همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا همان MACD از دو میانگین متحرک نمایی و یک نمودار هیستوگرام تشکیل شده است. این ابزار برای شناسایی وضعیت «واگرایی» و «همگرایی» میانگین‌های متحرک قیمت به‌کار می‌رود. اگر مایل به درک بهتر سازوکار این شاخص هستید، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آشنایی با اندیکاتور MACD را نیز مطالعه کنید. در ادامه، به بررسی دقیق استراتژی‌های سودآور مبتنی بر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
۵) MACD به همراه Awesome Oscillator
برای اجرای این استراتژی به اسیلاتور محبوب Awesome Oscillator یا به اختصار AO نیاز داریم. این ابزار، تفاوت بین میانگین متحرک ساده‌ی ۵ دوره‌ای و ۳۴ دوره‌ای را محاسبه و نمایش می‌دهد. نقطه‌ی ورود یا خروج از معامله زمانی تعیین می‌شود که سیگنال صادرشده از اندیکاتور MACD توسط اسیلاتور AO تأیید شود. چالش اصلی در این روش، عدم هم‌زمانی سیگنال‌هاست؛ یعنی گاهی فقط یکی از ابزارها سیگنال می‌دهد، اما تاییدیه‌ی لازم از سوی ابزار دوم صادر نمی‌شود.
ترکیب استراتژی MACD و AO
در نمودار ۶۰ دقیقه‌ای زیر، دو دایره‌ی سبزرنگ به‌عنوان نشانه‌هایی برای ورود به موقعیت خرید ظاهر می‌شوند. پس از ورود، AO سیگنال مخالف ارائه می‌دهد؛ اما از آنجا که اندیکاتور مک‌دی هنوز نشانی از تقاطع نزولی ندارد، تصمیم به نگهداری موقعیت اتخاذ می‌شود. اولین دایره‌ی قرمز زمانی را مشخص می‌کند که MACD سیگنال فروش را صادر می‌کند. لازم به ذکر است در طول مدت نگهداری این نماد، اندیکاتور مک‌دی چند مرتبه سیگنال نزولی نشان می‌دهد؛ اما چون AO آن‌ها را تأیید نمی‌کند، هیچ اقدامی برای فروش انجام نمی‌دهیم. در نهایت، با صدور سیگنال تاییدی از سوی AO، زمان مناسب برای خروج از معامله فرا می‌رسد.
۴) MACD به همراه اندیکاتور TRIX
در این روش تمرکز بر هم‌زمانی دو سیگنال است: یکی تقاطع خطوط در اندیکاتور MACD و دیگری لحظه‌ای که شاخص TRIX از سطح صفر عبور می‌کند. زمانی که این دو شرایط به‌طور همزمان رخ دهند، می‌توان موقعیت مناسبی برای خرید شناسایی کرد و روند حرکتی سهم را زیر نظر گرفت. این استراتژی دو مسیر متفاوت برای خروج از معامله پیش‌رو می‌گذارد:
۱. خروج محافظه‌کارانه: زمانی که اندیکاتور MACD تقاطع معکوس صادر می‌کند، می‌توان از نماد خارج شد. این رویکرد کم‌ریسک‌تر است.
۲. خروج تهاجمی‌تر: در این حالت، پس از دریافت سیگنال تقاطع در MACD، باید منتظر عبور TRIX از خط صفر ماند. این روش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد، چراکه حتی در صورت بروز تغییر در روند، تا زمانی که TRIX سطح صفر را قطع نکند، سیگنال فروش فعال نمی‌شود. از آنجا که TRIX یک اندیکاتور تأخیری است، این اتفاق ممکن است کمی زمان‌بر باشد.
در نهایت، سبک معاملاتی شما مشخص می‌کند کدام‌یک از این دو گزینه، با نیازهای‌تان هم‌راستاست.
ترکیب اندیکاتور MACD با TRIX
نمودار ۳۰ دقیقه‌ای زیر مربوط به یک نماد خاص است. دایره‌ی سبزرنگ، نخستین سیگنال خرید را از سوی MACD نمایش می‌دهد. نقطه‌ی آبی، لحظه‌ی عبور TRIX از خط صفر را نشان می‌دهد؛ جایی که می‌توان اقدام به خرید کرد. همچنین، دو دایره قرمز به سیگنال‌های خروج اشاره دارند که توسط هر دو اندیکاتور صادر شده‌اند. توجه داشته باشید که در نمونه‌ی نخست، MACD هشدار خروج را زودتر صادر می‌کند؛ در حالی که در سناریوی دوم، TRIX تا عبور از صفر اجازه‌ی خروج نمی‌دهد و معامله‌گر را در موقعیت نگه می‌دارد.
۳) MACD به همراه TEMA
در این استراتژی از اندیکاتور TEMA استفاده می‌شود، چرا که بسیاری از معامله‌گران به دنبال ابزارهایی برای اعتبارسنجی دقیق‌تر سیگنال‌ها هستند. این شاخص، ترکیبی از سه میانگین متحرک نمایی است که به‌صورت یکپارچه عمل می‌کنند. در این روش، زمانی که تقاطع خطوط در اندیکاتور MACD رخ دهد و همزمان قیمت از شاخص TEMA عبور کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین اگر هر دو اندیکاتور سیگنال معکوس بدهند، می‌توان آن را به‌عنوان زمان خروج از سهم در نظر گرفت.
استفاده ترکیبی از MACD و TEMA
در دایره‌ی سبز، لحظه‌ای را مشاهده می‌کنیم که قیمت به بالای سطح TEMA با دوره‌ی ۵۰ عبور می‌کند. در دایره‌ی آبی، این حرکت صعودی توسط اندیکاتور MACD نیز تأیید می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان نقطه‌ی مناسب برای ورود به معامله تلقی کرد. در ادامه، قیمت رشد می‌کند و حدود ۵ ساعت بعد، نخستین سیگنال فروش از سمت MACD صادر می‌شود. تنها ۲۰ دقیقه پس از آن، قیمت به زیر خط TEMA سقوط کرده و نشانه‌ی دیگری برای خروج از موقعیت معاملاتی ایجاد می‌کند.
۲) MACD به همراه شاخص جریان پول (MFI)
شاخص جریان پول یا MFI یکی از اسیلاتورهایی‌ست که همزمان تغییرات قیمت و حجم معاملات را در نظر می‌گیرد. برخلاف برخی از ابزارهای مشابه، MFI به‌ندرت سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند؛ چراکه برای تولید سیگنال معتبر، نیازمند هم‌زمانی بین حرکت قیمتی و افزایش حجم است.
در این استراتژی، هدف ترکیب تقاطع‌های صادرشده از سوی اندیکاتور MACD با سیگنال‌هایی‌ست که توسط MFI تولید می‌شوند. به‌طور مشخص، زمانی که MFI به منطقه‌ی اشباع خرید می‌رسد، باید منتظر یک تقاطع نزولی در خطوط MACD ماند؛ در این صورت می‌توان هشدار فروش را تأیید کرد. به‌همین ترتیب، اگر MFI ورود به ناحیه‌ی اشباع فروش را نشان دهد و در ادامه، MACD یک تقاطع صعودی ارائه دهد، سیگنالی برای خرید به‌دست می‌آید. بنابراین، تا زمانی که MACD علامت خروج نداده، موقعیت معاملاتی حفظ می‌شود.
استفاده همزمان از MACD و MFI
دایره‌ی سبز، لحظه‌ای را نمایش می‌دهد که شاخص جریان پول سیگنال‌دهی می‌کند. حدود ۳۰ دقیقه بعد، دایره‌ی آبی نشان می‌دهد که تقاطع صعودی در اندیکاتور MACD شکل گرفته و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فراهم شده است. همان‌طور که در دایره‌ی قرمز مشخص است، موقعیت خرید تا زمانی ادامه می‌یابد که خطوط MACD به‌صورت نزولی یکدیگر را قطع کنند و هشدار فروش صادر شود.
۱) MACD به همراه شاخص توان وابسته (RVI)
شاخص نسبی نشاط یا RVI (Relative Vigor Index) یکی از اسیلاتورهایی است که قیمت پایانی یک دارایی را با دامنه‌ی قیمتی آن در طول بازه‌ی زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این اندیکاتور امکان تحلیل دقیق‌تری از وضعیت اشباع خرید یا فروش را فراهم می‌سازد. هدف اصلی این استراتژی، تطبیق تقاطع‌ها در هر دو ابزار است؛ به این صورت که اگر در یکی از اندیکاتورها خطوط به‌صورت صعودی یا نزولی از هم عبور کنند، باید منتظر صدور تقاطعی مشابه از اندیکاتور دوم بمانیم. زمانی که این هم‌زمانی رخ دهد، می‌توان نسبت به خرید یا فروش دارایی اقدام کرد. مدیریت معامله نیز تا زمانی ادامه می‌یابد که MACD سیگنال خروج را صادر کند.
ترکیب اندیکاتور MACD با RVI
نمودار ۶۰ دقیقه‌ای زیر، موقعیت‌های خرید (Long) و فروش (Short) را نمایش می‌دهد. این پوزیشن‌ها دقیقاً در لحظه‌ای ایجاد شده‌اند که تقاطع در هر دو اندیکاتور به‌صورت همزمان رخ داده است. دایره‌های سبز نشان‌دهنده‌ی لحظه‌ی ورود به معامله هستند و دایره‌های قرمز، سیگنال‌های خروج صادرشده توسط MACD را مشخص می‌کنند.
با توجه به اینکه بازار سهام ایران دوطرفه نیست، می‌توان از این استراتژی برای فروش یک نماد و خرید مجدد آن در قیمت پایین‌تر بهره گرفت. در این حالت، امکان کسب سود از نوسانات قیمتی آن دارایی فراهم می‌شود.
تجربه‌ای نوین در تحلیل بازار با استراتژی خودکار MACD در متاویو
در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، سرعت و دقت در تحلیل داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سرمایه‌گذاران دارد. شرکت آرمان تدبیر با تکیه بر دانش فنی و تجربه‌ی چندساله در حوزه بازار سرمایه، پلتفرم پیشرفته‌ای به‌نام متاویو طراحی کرده که یکی از بخش‌های کلیدی آن، ماژول هوشمند الگوریتم است.
بخش الگوریتم در متاویو به‌صورت تخصصی بر پایه‌ی اندیکاتور پرکاربرد MACD طراحی شده است. این ابزار، استراتژی MACD را به شکل کاملاً خودکار اجرا کرده و بر اساس داده‌های به‌روز بازار، کلیه نمادهای بورسی را بررسی می‌کند. در صورت مشاهده تقاطع‌های مهم در اندیکاتور MACD یا وقوع سیگنال‌های خرید یا فروش، سیستم بلافاصله هشدار صادر کرده و آن را در خروجی نمایش می‌دهد. این قابلیت نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در زمان معامله‌گران می‌شود، بلکه با حذف تحلیل‌های احساسی و خطای انسانی، دقت تصمیم‌گیری را نیز به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد.
نکته مهم این است که ماژول الگوریتم متاویو، تحلیل تمامی نمادها را به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌دهد و سیگنال‌های معتبر را به‌صورت تفکیک‌شده در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به این ترتیب، نیازی به رصد دستی صدها نماد و بررسی جداگانه‌ی چارت‌ها نیست؛ متاویو همه‌چیز را در چند ثانیه انجام می‌دهد.
اگر به دنبال یک راهکار هوشمند و سریع برای شناسایی فرصت‌های بازار با تکیه بر استراتژی MACD هستید، همین حالا متاویو را امتحان کنید و وارد نسل جدید تحلیل تکنیکال شوید. پلتفرم متاویو، همیار هوشمند سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تحلیل‌گران آینده‌نگر است.
جمع بندی:
در بازارهای مالی، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند تفاوت چشم‌گیری در عملکرد سرمایه‌گذاران ایجاد کند. بررسی و به‌کارگیری ابزارهای تکنیکال به‌ویژه اندیکاتورها، به تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر کمک می‌کند. در این مقاله از وب‌سایت آرمان تدبیر، با پنج استراتژی مبتنی بر اندیکاتور MACD آشنا شدیم که هر یک با ترکیب ابزارهای مکمل، می‌توانند نقاط ورود و خروج قابل اتکایی را برای معامله‌گران فراهم کنند.
از ترکیب MACD با اسیلاتورهای پرکاربردی مانند AO، TRIX، TEMA، MFI و RVI استفاده شد. در تمامی این روش‌ها، اصل اساسی بر پایه تأیید متقابل سیگنال‌ها قرار دارد؛ به‌طوری‌که معامله‌گر تا زمانی اقدام به خرید یا فروش نمی‌کند که سیگنال‌های هر دو ابزار با یکدیگر همسو نشده باشند. این رویکرد به کاهش سیگنال‌های اشتباه و مدیریت ریسک کمک می‌کند.
برای مثال، استفاده از اسیلاتور AO در کنار MACD می‌تواند از معاملات شتاب‌زده جلوگیری کند. در استراتژی TEMA نیز اعتبارسنجی حرکات قیمتی با دقت بالاتری انجام می‌شود. ترکیب MFI با MACD قدرت حجم معاملات را وارد تحلیل می‌کند و RVI نیز امکان تحلیل دقیق‌تری از پایداری روند را در اختیار قرار می‌دهد.
در نهایت، انتخاب استراتژی مناسب باید بر اساس سبک معاملاتی، سطح ریسک‌پذیری و تجربه فردی صورت گیرد. استفاده از اندیکاتور MACD در کنار ابزارهای مکمل، نه‌تنها باعث بهبود دقت در تحلیل می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری در شرایط حساس بازار را نیز تقویت می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم پیش از اجرای هر استراتژی، آن را در حساب‌های آزمایشی بررسی کرده و با شرایط واقعی بازار تطبیق دهید.
